9CaKrnJZQPj finance.huanqiu.comarticle华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金/e3pmh1hmp/e3pn6314j/e3pn6323a基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2017年1月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31止。§2基金产品概况■§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元■注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■注:1、图示日期为2016年5月26日至2016年12月31日。2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围中规定的各项比例:本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介■4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。4.4报告期内基金投资策略和运作分析本基金采用alpha套利策略,通过量化选股模型构建具有持续稳定收益的股票组合,同时利用对应的股指期货合约进行对冲,实现稳定的绝对收益。本基金股票组合跟踪沪深300指数,利用沪深300股指期货套保功能对冲市场风险。6月初,股指期货贴水有所收窄,考虑组合预期超额收益水平,我们认为可以开始适当建仓,因此我们逐步进行了加仓。但是考虑到股指期货仍然有一定的负基差,我们目前保持中等仓位,并积极参与新股申购以增强组合收益。4.5报告期内基金的业绩表现截至本报告期末,本基金份额净值为1.0097元,基金份额净值上涨0.54%,本基金的业绩比较基准上涨0.38%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明注:无。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况■5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合■5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细■5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细■5.9.2本基金投资股指期货的投资政策6月初,股指期货贴水有所收窄,考虑组合预期超额收益水平,我们认为可以开始适当建仓,因此我们逐步进行了加仓。但是考虑到股指期货仍然有一定的负基差,我们目前保持中等仓位。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策注:本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.3本期国债期货投资评价注:本基金本报告期末未持有国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。5.11.3其他资产构成■5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。§6开放式基金份额变动单位:份■§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注:无。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:无。§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况■§9备查文件目录9.1备查文件目录1、本基金的中国证监会批准募集文件2、本基金的《基金合同》3、本基金的《招募说明书》4、本基金的《托管协议》5、基金管理人业务资格批件、营业执照6、本基金的公告9.2存放地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层9.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线:400-888-0001(免长途费)021-38784638公司网址:www.huatai-pb.com华泰柏瑞基金管理有限公司2017年1月19日1484794862000责编:凡闻中国证券报148479486200011[]
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2017年1月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31止。§2基金产品概况■§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元■注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■注:1、图示日期为2016年5月26日至2016年12月31日。2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围中规定的各项比例:本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介■4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。4.4报告期内基金投资策略和运作分析本基金采用alpha套利策略,通过量化选股模型构建具有持续稳定收益的股票组合,同时利用对应的股指期货合约进行对冲,实现稳定的绝对收益。本基金股票组合跟踪沪深300指数,利用沪深300股指期货套保功能对冲市场风险。6月初,股指期货贴水有所收窄,考虑组合预期超额收益水平,我们认为可以开始适当建仓,因此我们逐步进行了加仓。但是考虑到股指期货仍然有一定的负基差,我们目前保持中等仓位,并积极参与新股申购以增强组合收益。4.5报告期内基金的业绩表现截至本报告期末,本基金份额净值为1.0097元,基金份额净值上涨0.54%,本基金的业绩比较基准上涨0.38%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明注:无。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况■5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合■5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细■5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细■5.9.2本基金投资股指期货的投资政策6月初,股指期货贴水有所收窄,考虑组合预期超额收益水平,我们认为可以开始适当建仓,因此我们逐步进行了加仓。但是考虑到股指期货仍然有一定的负基差,我们目前保持中等仓位。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策注:本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.3本期国债期货投资评价注:本基金本报告期末未持有国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。5.11.3其他资产构成■5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。§6开放式基金份额变动单位:份■§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注:无。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:无。§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况■§9备查文件目录9.1备查文件目录1、本基金的中国证监会批准募集文件2、本基金的《基金合同》3、本基金的《招募说明书》4、本基金的《托管协议》5、基金管理人业务资格批件、营业执照6、本基金的公告9.2存放地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层9.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线:400-888-0001(免长途费)021-38784638公司网址:www.huatai-pb.com华泰柏瑞基金管理有限公司2017年1月19日