9CaKrnJZQPl finance.huanqiu.comarticle嘉合磐石混合型证券投资基金/e3pmh1hmp/e3pn6314j/e3pn6323a基金管理人:嘉合基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司报告送出日期:2017年01月19日§1重要提示■§2基金产品概况■§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元■注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较嘉合磐石A■嘉合磐石C■3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■注:按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。■注:按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介■注:1、季慧娟和于启明的"任职日期"为公告确定的聘任日期。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析2016年4季度,国内经济数据短期企稳,通胀回升。央行在人民币持续贬值压力的背景下,锁短放长提升资金价格,去杠杆防风险意图明显。 债券市场四季度遭受重创,在国内经济基本面改善、中美利差收窄、流动性紧张等多因素影响下,债券市场从10月中下旬开始大幅调整。12月更遭遇了历史罕见的快速下跌,市场恐慌性抛售造成踩踏,国债期货出现了上市以来首次跌停,债市多日暴跌。年末随着央行介入,恐慌情绪缓解,债市止跌回升。权益市场四季度主板呈结构性行情,前期缓慢上行,创熔断后新高,之后受险资举牌监管等政策影响震荡回调。而中小创的受到估值偏高、内生不足,外延受限等多重因素制约,四季度表现较差。本基金在报告期内由于规模较小,投资策略较为谨慎,持有货币市场工具为主,同时灵活控制股票仓位,以控制回撤为前提,审慎操作。4.5报告期内基金的业绩表现本报告期内,A类基金份额净值收益率为-1.61%,同期业绩比较基准收益率为1.13%;C类基金份额净值收益率为-1.64%,同期业绩比较基准收益率为1.13%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金自2016年9月8日起至2016年12月7日止,连续57个工作日基金资产净值低于人民币五千万元,自2016年9月20日起至2016年12月7日止,连续51个工作日基金持有人数不满两百人。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元■5.2报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元■5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元■5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.3本期国债期货投资评价国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。5.11.3其他资产构成单位:人民币元■5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6开放式基金份额变动单位:份■注:总申购份额含转入份额,总赎回份额含转出份额。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本基金管理人本报告期末未持有本基金份额。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。§8影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。§9备查文件目录9.1备查文件目录一、中国证监会准予嘉合磐石混合型证券投资基金募集注册的文件二、《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》三、《嘉合磐石混合型证券投资基金托管协议》四、法律意见书五、基金管理人业务资格批件、营业执照六、基金托管人业务资格批件、营业执照七、中国证监会要求的其他文件9.2存放地点基金管理人、基金托管人办公场所。9.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站(www.haoamc.com)进行查阅。嘉合基金管理有限公司二〇一七年一月十九日1484794866000责编:凡闻中国证券报148479486600011[]
基金管理人:嘉合基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司报告送出日期:2017年01月19日§1重要提示■§2基金产品概况■§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元■注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较嘉合磐石A■嘉合磐石C■3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■注:按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。■注:按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介■注:1、季慧娟和于启明的"任职日期"为公告确定的聘任日期。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析2016年4季度,国内经济数据短期企稳,通胀回升。央行在人民币持续贬值压力的背景下,锁短放长提升资金价格,去杠杆防风险意图明显。 债券市场四季度遭受重创,在国内经济基本面改善、中美利差收窄、流动性紧张等多因素影响下,债券市场从10月中下旬开始大幅调整。12月更遭遇了历史罕见的快速下跌,市场恐慌性抛售造成踩踏,国债期货出现了上市以来首次跌停,债市多日暴跌。年末随着央行介入,恐慌情绪缓解,债市止跌回升。权益市场四季度主板呈结构性行情,前期缓慢上行,创熔断后新高,之后受险资举牌监管等政策影响震荡回调。而中小创的受到估值偏高、内生不足,外延受限等多重因素制约,四季度表现较差。本基金在报告期内由于规模较小,投资策略较为谨慎,持有货币市场工具为主,同时灵活控制股票仓位,以控制回撤为前提,审慎操作。4.5报告期内基金的业绩表现本报告期内,A类基金份额净值收益率为-1.61%,同期业绩比较基准收益率为1.13%;C类基金份额净值收益率为-1.64%,同期业绩比较基准收益率为1.13%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金自2016年9月8日起至2016年12月7日止,连续57个工作日基金资产净值低于人民币五千万元,自2016年9月20日起至2016年12月7日止,连续51个工作日基金持有人数不满两百人。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元■5.2报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元■5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元■5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.3本期国债期货投资评价国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。5.11.3其他资产构成单位:人民币元■5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6开放式基金份额变动单位:份■注:总申购份额含转入份额,总赎回份额含转出份额。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本基金管理人本报告期末未持有本基金份额。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。§8影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。§9备查文件目录9.1备查文件目录一、中国证监会准予嘉合磐石混合型证券投资基金募集注册的文件二、《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》三、《嘉合磐石混合型证券投资基金托管协议》四、法律意见书五、基金管理人业务资格批件、营业执照六、基金托管人业务资格批件、营业执照七、中国证监会要求的其他文件9.2存放地点基金管理人、基金托管人办公场所。9.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站(www.haoamc.com)进行查阅。嘉合基金管理有限公司二〇一七年一月十九日