基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
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2.2境外投资顾问和境外资产托管人
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2016年6月24日至2016年12月31日)
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注:1、本基金基金合同生效于2016年6月24日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,截至2016年12月24日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略
本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。基金成立于16年6月24日,因此四季度刚刚结束建仓期。基于本基金作为指数基金的特点,建仓期结束后基金的仓位已经上升到95%左右,今后仓位将尽量保持在这一水平附近,以确保本基金的跟踪误差控制在比较小的范围。
整个四季度,标普香港中小盘指数震荡下行。从2404.72下跌到2319.73,跌幅3.5%。尽管深港通在12月初如期开通,且南下资金在四季度仍净流入45.4亿人民币,但港股市场整体在四季度出现下跌。这主要是因为在特朗普当选美国总统后,市场对联储加息的预期提升,因为导致资金流出新兴市场的担忧,港股承压。此外,12月国内的债市动荡,也使得投资者对国内经济的担忧增加。多重压力下,港股市场振荡下行。恒生指数季环比下跌5.6%,该基金跟踪的标普香港中小盘指数也未能幸免。指数四季度年化日均波幅13.2%,相较恒生指数的13.7%略低。
日常操作过程中,人民币汇率方面,2016年四季度人民币汇率呈现贬值走势。四季度人行中间价从0.8510贬值至0.8945,相对于港币贬值3.9%。同期,人民币交易价也相对于港币贬值4.2%左右。汇率四季度整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。
4.5报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为0.14%,同期业绩比较基准收益率为0.23%,基金表现略低于业绩比较基准。低于基准的主要原因来源基金仓位的限制。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
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5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资.
5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细
报告期末,本基金未持有积极投资
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品.
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末,本基金未持有基金。
5.10投资组合报告附注
5.10.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.10.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未持有积极投资股票。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金合同;
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)招募说明书;
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
8.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017年1月19日