9CaKrnJZQS0 finance.huanqiu.comarticle诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)/e3pmh1hmp/e3pn6314j/e3pn6323a基金管理人:诺德基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告送出日期:2017年1月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况■§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元■注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■注:本基金成立于2012年2月16日,图示时间段为2012年2月16日至2016年12月31日。本基金建仓期间自2012年2月16日至2012年8月15日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介■注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。4.4报告期内基金投资策略和运作分析2016年第四季度债券市场大幅下跌。受央行公开市场锁短放长操作以及商业银行MPA考核影响,债券市场资金面骤紧,以同业存款、同业存单为代表的银行负债端成本大幅上升,从而导致债券市场收益率快速上行,流动性缺失。直至年底大行在央行指导下重新向市场投放资金,债券市场收益率上行的势头才被遏制。第四季度本基金以卖出操作为主。本季度赎回规模较大,对组合中的中票、短融品种进行了大规模的减持。期间也以长久期利率债为工具进行了波段操作。报告期内本基金跑输业绩比较基准主要是因为债券组合仓位较高。2017年供给侧改革深化、宏观经济运行指标的变化、以及央行的稳健中性货币政策,都将是影响债券市场的重要因素。经历了2016年年末的债券收益率快速上行之后,短期内收益率曲线正在得到修复。对于中长期收益率的走势,则需要密切关注宏观经济指标,做出谨慎判断。4.5报告期内基金的业绩表现截至2016年12月31日,本基金份额净值为0.988元,累计净值为1.214元。本报告期份额净值增长率为-2.85%,同期业绩比较基准增长率为-2.56%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况■5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合■5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细■5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金未投资贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1本期国债期货投资政策本基金未投资国债期货。5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未投资国债期货。5.9.3本期国债期货投资评价本基金未投资国债期货。5.10投资组合报告附注5.10.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3其他资产构成■5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。§6开放式基金份额变动单位:份■总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。§8影响投资者决策的其他重要信息无。§9备查文件目录9.1备查文件目录1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。2、《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》。3、《诺德双翼分级债券型证券投资基金托管协议》。4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。5、诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)本季度报告原文。6、诺德基金管理有限公司董事会决议。9.2存放地点基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。9.3查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。诺德基金管理有限公司2017年1月19日1484794886000责编:凡闻中国证券报148479488600011[]
基金管理人:诺德基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告送出日期:2017年1月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况■§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元■注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■注:本基金成立于2012年2月16日,图示时间段为2012年2月16日至2016年12月31日。本基金建仓期间自2012年2月16日至2012年8月15日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介■注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。4.4报告期内基金投资策略和运作分析2016年第四季度债券市场大幅下跌。受央行公开市场锁短放长操作以及商业银行MPA考核影响,债券市场资金面骤紧,以同业存款、同业存单为代表的银行负债端成本大幅上升,从而导致债券市场收益率快速上行,流动性缺失。直至年底大行在央行指导下重新向市场投放资金,债券市场收益率上行的势头才被遏制。第四季度本基金以卖出操作为主。本季度赎回规模较大,对组合中的中票、短融品种进行了大规模的减持。期间也以长久期利率债为工具进行了波段操作。报告期内本基金跑输业绩比较基准主要是因为债券组合仓位较高。2017年供给侧改革深化、宏观经济运行指标的变化、以及央行的稳健中性货币政策,都将是影响债券市场的重要因素。经历了2016年年末的债券收益率快速上行之后,短期内收益率曲线正在得到修复。对于中长期收益率的走势,则需要密切关注宏观经济指标,做出谨慎判断。4.5报告期内基金的业绩表现截至2016年12月31日,本基金份额净值为0.988元,累计净值为1.214元。本报告期份额净值增长率为-2.85%,同期业绩比较基准增长率为-2.56%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况■5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合■5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细■5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金未投资贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1本期国债期货投资政策本基金未投资国债期货。5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未投资国债期货。5.9.3本期国债期货投资评价本基金未投资国债期货。5.10投资组合报告附注5.10.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3其他资产构成■5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。§6开放式基金份额变动单位:份■总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。§8影响投资者决策的其他重要信息无。§9备查文件目录9.1备查文件目录1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。2、《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》。3、《诺德双翼分级债券型证券投资基金托管协议》。4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。5、诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)本季度报告原文。6、诺德基金管理有限公司董事会决议。9.2存放地点基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。9.3查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。诺德基金管理有限公司2017年1月19日