9CaKrnJZQSC finance.huanqiu.comarticle建信新兴市场优选混合型证券投资基金/e3pmh1hmp/e3pn6314j/e3pn6323a2016年12月31日基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2017年1月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况2.1基金基本情况■2.2境外投资顾问和境外资产托管人■§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元■1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■注:1、同期业绩比较基准计价以人民币计价。2、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介■4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介■4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合同》的规定。4.4公平交易专项说明4.4.1公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.4.2异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.5.1报告期内基金的投资策略和运作分析2016年4季度新兴市场从前期高位有所回撤,美联储加息、资金流出新兴市场对新兴市场形成了一定压力。经济方面,新兴市场主要国家有所好转。受益于主要产油国达成减产协议的利好消息,石油价格上升至50美元/桶水平。油价上升推动俄罗斯经济继续好转,制造业PMI达到53.7,工业生产和零售数据均出现正增长。中国经济在4季度也出现明显的增速企稳信号,固定资产投资,零售,工业PMI均好于市场预期。房地产销售在经历了前三个季度的大幅增长后,中央为了防止资产泡沫,果断出台了多项措施遏制房价上涨,同时在货币政策方面更加趋向稳健。印度经济仍然保持较好的增长速度,但增速略逊于市场预期。进入四季度,美联储加息预期逐渐增加,11月美国大选特朗普意外胜出,成为美国下一任总统。特朗普参选中提出的增加财政开支、降低企业税收,增加美国企业在美国境内投资等主张受到市场认可,投资人认为如果这些经济政策能够执行,美国经济可能加速增长,通胀率也将回到历史平均水平。受此影响,美国长期国债收益率大幅上升,美元指数上涨,市场预期美联储在17-18年可能加大加息力度。4季度,新兴市场主要国家货币出现了一定程度的贬值,资金也出现了一定程度的外流。股票市场因此出现一定程度的调整。4.5.2报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率0.91%,波动率0.79%,业绩比较基准收益率-0.15%,波动率0.89%。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况■■■5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布■5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合■以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细■■附:所用证券代码采用ISIN码。5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细■5.10投资组合报告附注5.10.1本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中国农业银行股份有限公司(1288)2016年1月23日发布公告称,农行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件,经核查,涉及风险金额为39.15亿元。5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.10.3其他资产构成■5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§6开放式基金份额变动单位:份■§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。§8备查文件目录8.1备查文件目录1、中国证监会批准建信新兴市场优选混合型证券投资基金设立的文件;2、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合同》;3、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金招募说明书》;4、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金托管协议》;5、基金管理人业务资格批件和营业执照;6、基金托管人业务资格批件和营业执照;7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。8.2存放地点基金管理人或基金托管人处。8.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。建信基金管理有限责任公司2017年1月19日1484794891000责编:凡闻中国证券报148479489100011[]
2016年12月31日基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2017年1月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况2.1基金基本情况■2.2境外投资顾问和境外资产托管人■§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元■1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■注:1、同期业绩比较基准计价以人民币计价。2、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介■4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介■4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合同》的规定。4.4公平交易专项说明4.4.1公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.4.2异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.5.1报告期内基金的投资策略和运作分析2016年4季度新兴市场从前期高位有所回撤,美联储加息、资金流出新兴市场对新兴市场形成了一定压力。经济方面,新兴市场主要国家有所好转。受益于主要产油国达成减产协议的利好消息,石油价格上升至50美元/桶水平。油价上升推动俄罗斯经济继续好转,制造业PMI达到53.7,工业生产和零售数据均出现正增长。中国经济在4季度也出现明显的增速企稳信号,固定资产投资,零售,工业PMI均好于市场预期。房地产销售在经历了前三个季度的大幅增长后,中央为了防止资产泡沫,果断出台了多项措施遏制房价上涨,同时在货币政策方面更加趋向稳健。印度经济仍然保持较好的增长速度,但增速略逊于市场预期。进入四季度,美联储加息预期逐渐增加,11月美国大选特朗普意外胜出,成为美国下一任总统。特朗普参选中提出的增加财政开支、降低企业税收,增加美国企业在美国境内投资等主张受到市场认可,投资人认为如果这些经济政策能够执行,美国经济可能加速增长,通胀率也将回到历史平均水平。受此影响,美国长期国债收益率大幅上升,美元指数上涨,市场预期美联储在17-18年可能加大加息力度。4季度,新兴市场主要国家货币出现了一定程度的贬值,资金也出现了一定程度的外流。股票市场因此出现一定程度的调整。4.5.2报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率0.91%,波动率0.79%,业绩比较基准收益率-0.15%,波动率0.89%。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况■■■5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布■5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合■以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细■■附:所用证券代码采用ISIN码。5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细■5.10投资组合报告附注5.10.1本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中国农业银行股份有限公司(1288)2016年1月23日发布公告称,农行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件,经核查,涉及风险金额为39.15亿元。5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.10.3其他资产构成■5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§6开放式基金份额变动单位:份■§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。§8备查文件目录8.1备查文件目录1、中国证监会批准建信新兴市场优选混合型证券投资基金设立的文件;2、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合同》;3、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金招募说明书》;4、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金托管协议》;5、基金管理人业务资格批件和营业执照;6、基金托管人业务资格批件和营业执照;7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。8.2存放地点基金管理人或基金托管人处。8.3查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。建信基金管理有限责任公司2017年1月19日