基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:业绩比较基准=中证新兴产业指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于2011年6月15日生效;
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,中央加大了地产调控力度,并强调了金融领域去杠杆和秩序整顿的决心。考虑到宏观环境以及市场的估值状况,在契约允许的范围内,我们加大了价值类公司的配置,适度减少了成长股的配置比例。
我们认为,未来很长一段时间内,市场仍将维持以基本面和企业内在价值为主线的投资风格,无论是成长股还是价值股均会有机会,前提是这些公司基本面向好,估值合理。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为0.54%,同期上证综指上涨3.29%,深证成指下跌3.69%,沪深300指数上涨1.75%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券之一的*ST创疗的持股5%以上股东杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)于2016年4月21日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下达的《关于对杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)采取出具警示函措施的决定》:杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)于2016年3月10日质押了所持千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“千足珍珠”)全部限售股33,955,857股(占千足珍珠总股本7.43%),但于2016年3月25日才告知千足珍珠股份质押的信息,导致千足珍珠发生信息披露不及时的违规行为。杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十六条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,浙江证监局决定对昌健投资予以警示。昌健投资应充分吸取教训,加强相关法律法规学习,提高规范运作意识,积极配合上市公司做好信息披露工作。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,本次处罚对该股票的投资价值不产生重大影响,该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券之东莞劲胜精密组件股份有限公司(以下简称“公司”或“劲胜精密”)2016年7月23日公告,于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)下发的《关于对东莞劲胜精密组件股份有限公司、王九全、王琼采取出具警示函措施的决定》([2016]30号,以下简称“《行政监管措施决定书》”),现将有关事项公告如下:
一、广东证监局《行政监管措施决定书》
经查,我局发现劲胜精密存在部分融资租赁事项决策程序不规范、信息披露内部不真实等问题:
2015年1月7月,劲胜精密与德润融资租赁股份有限公司广州分公司(以下简称“德润租赁”)签订《售后回租租赁合同》,约定公司以“售后回租”的方式进行融资租赁,融资租赁总金额1亿元,租赁期限为24个月。2015年1月9日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司进行融资租赁的议案》,同意公司上述融资租赁事宜,并称将授权公司副董事长、总经理王建在董事会决议后择机与德润租赁签订《售后回租租赁合同》。2015年1月12日,公司披露了《第三届董事会第十二次会议决议的公告》及《关于公司融资租赁事项的公告》,公告称“截止本公告日,公司未与交易对方达成前述交易事项。”公司存在先签订合同后召开董事会审议相关议案及公告内容不真实的情况,公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第五十八条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》第2.1、2.2、9.2条、公司《章程》第一百二十条等相关规定。
王九全、王琼分别作为劲胜精密董事长、时任董事会秘书,未履行勤勉尽责义务,应对公司上述违规问题承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定,我局现对劲胜精密和王九全、王琼予以警示。你们应认真吸取教训,切实履行董事、经理等职责,不断完善内部控制,切实依法履行信息披露义务,杜绝此类问题再次发生。
如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。
二、公司说明
公司对广东证监局本次下发《行政监管措施决定书》事项高度重视,董事长王九全先生第一时间召集公司董事、监事及董事会秘书、财务总监等高级管理人员,集中认真学习《行政监管措施决定书》文件精神。公司全体董事、监事、高级管理人员将深化对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规的学习,增强规范运作意识,切实履行勤勉尽责义务,继续完善公司内部控制制度,严格按照相关法规、监管部门的要求规范重大事项审批决策流程,不断提高信息披露工作水平,杜绝此类问题再次发生。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,从监管措施公告中知悉,相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券之慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月16日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(本公告中称“浙江证监局”)作出的《关于对慈文传媒股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2016〕36号,以下简称“《决定书》”)。现将《决定书》主要内容公告如下:
“你公司合并范围内控股子公司于2016年4月20日就其投资摄制的电视剧与湖南广播电视台卫视频道签订了《电视剧中国大陆独家首轮播映权转让协议》,合同总金额为2.58亿元,占你公司上年度经审计总收入的30.14%,但是你公司未披露该重大经营合同。
你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十一条和第三十三条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,现责令你公司作出如下整改:
一、立即披露公司签订的上述重大经营合同。
二、加强相关法律法规学习,做好信息披露工作。
此外,你公司应及时披露本决定书,并于完成整改工作后15个工作日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”
公司董事会对《决定书》提出的问题高度重视,将针对上述问题认真进行核查、分析和整改,按照《决定书》要求在规定时间内提交整改报告,并根据相关规定及时履行信息披露义务。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,从监管措施公告中知悉,相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
(一)《鹏华新兴产业股票型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华新兴产业股票型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华新兴产业股票型证券投资基金2016年第4季度报告》(原文)。
8.2存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司
深圳深南大道7088号招商银行大厦招商银行股份有限公司
8.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2017年1月19日